Humboldt Universität zu Berlin
Institut für Mathematik
Stochastik und Finanzmathematik

Berliner Kolloquium Wahrscheinlichkeitstheorie

Allgemeine Informationen zum Kolloquium

Das "Berliner Kolloquium Wahrscheinlichkeitstheorie" wird abwechselnd durch die Bereiche Stochastik
der Humboldt Universität zu Berlin , der Technischen Universität Berlin und des WIAS organisiert.

Die Kolloquiumsveranstaltungen werden im Mathematik-Kalender Berlin/Potsdam angezeigt.

Das Kolloquium im Wintersemester 2011/12

Im Wintersemester 2011/12 ist der Bereich Stochastik/Finanzmathematik der HU Berlin der Kolloquiumsveranstalter.
Teilweise werden zum gleichen Termin auch IRTG-Seminare stattfinden. Diese sind gesondert gekennzeichnet.

Ort: Campus Adlershof, Rudower Chaussee 25, Haus 1, Raum 115.
 
Zeit:
Die Vorträge finden 14täglich am Mittwoch um 17 Uhr s.t. bzw. um 18 Uhr s.t. statt.
 
 
Vor den Vorträgen gibt es im Raum 1.214 ab 16.30 Uhr Kaffee und Tee.
Datum Zeit Vortrag
26. Oktober 2011
  		17 Uhr s.t.
 
 
  18 Uhr s.t.
 
10. November 2011 (ACHTUNG!! Außerplanmäßig)
  		17 Uhr s.t.
  		Michael Marcus (City College, New York)
Gaussian processes, permanental processes and local times
 
  18 Uhr s.t.
 
23. November 2011
  		17 Uhr s.t.
  		Alessandra Bianchi (Univ. Bologna)
Metastable states, quasi-stationary and soft measures, mixing time asymptotics via variational principles
 
  18 Uhr s.t.
 
07. Dezember 2011
  		17 Uhr s.t.
  		Sören Christensen (Univ. Kiel)
A method for pricing American options using semi-infinite linear programming
 
  18 Uhr s.t.

 		 Frank Seifried (Univ. Kaiserslautern)
Stochastic Differential Utility: Convergence and Dynamic Programming
14. Dezember 2011 (ACHTUNG!! Außerplanmäßig)
  		17 Uhr s.t.
  		Werner Kirsch (Fernuniv. Hagen)
Macht, Minister und Mathematik - Zur mathematischen Untersuchung von Abstimmungssystemen

  		18 Uhr s.t.
  		Anis Matoussi (Univ. du Maine)
Robust Utility Maximization in Non/dominated Models with 2 BSDEs
 
21. Dezember 2011 17 Uhr s.t.
 
04. Januar 2012
  		17 Uhr s.t.
 
 
  18 Uhr s.t.
 
18. Januar 2012
  		17 Uhr s.t.
  		 

 
08. Februar 2012
  		17 Uhr s.t.
  		Nicolas Perkowski (HU Berlin)
Dominating Risk Free Measures
  18 Uhr s.t.
 		 Plamen Turkedjiev (HU Berlin)
Approximation of discrete backward stochastic differential equations using a multi-step forward, empirical regression scheme
15. Februar 2012
  		17 Uhr s.t.
 
  18 Uhr s.t.
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Kontakt

Anfragen zum Kolloquium richten Sie bitte an: 

           Andrea Fiebig, Humboldt Universität  Berlin, Institut für Mathematik
                       Unter den Linden 6, 10999 Berlin,
           Sitz: Rudower Chaussee 25, 12489 Berlin, Haus 1, Raum 216
                                   Germany
	                fiebig@mathematik.hu-berlin.de
 	         	 	Tel   +49(30)2093 5860
		       		Fax   +49(30)2093 5848
Letzte Änderung: 28.09.2011,