Humboldt Universität zu Berlin
Institut für Mathematik
Stochastik und Finanzmathematik
Homepage Peter Imkeller

Peter Imkeller - Aktuelle Forschungsprojekte

Durch Lévyprozesse induzierte stochastische Übergänge
mit M. Hoegele, I. Pavlyukevich
Stochastische Resonanz
mit S. Herrmann, I. Pavlyukevich, D. Peithmann
Dynamik von Zeitreihen in Klima und Energie
mit C. Hein, I. Pavlyukevich
Stabilität stochastisch gestörter Hamiltonsysteme
mit L. Arnold, N. S. Namachchivaya
Stochastische Rückwärtsgleichungen und Kontrolltheorie
mit S. Ankirchner, K. Eichmann, Y. Hu, A. Popier, G. Reis, A. Richter
Numerik stochastischer Rückwärtsgleichungen
mit G. Reis
Lokale Lyapunov-Exponenten
mit W. Siegert
Konjugationen zwischen stochastischen und zufälligen Differentialgleichungen
mit P. Kloeden, H. Lisei, B. Schmalfuss
Finanzmärkte mit asymmetrischer Information
mit S. Ankirchner, S. Dereich, A. Kohatsu-Higa, E. Valkeila
Alternativer Transfer von Risiken in Klima, Wetter, Energie
mit S. Ankirchner, I. Ekeland, U. Horst, C. Kemfert, A. Popier, S. Volkwardt

Last modified: 17.11.2009