Humboldt Universität zu Berlin
Institut für Mathematik
Bereich Stochastik und Finanzmathematik
Homepage Peter Imkeller

Peter Imkeller - Lehrveranstaltungen


Stochastik (WS 2009/10)



Stochastik I (SS 2008)

Übungsblätter
Literaturliste
Folien vom 14. und 16. Mai

Sonderregelungen für die kommenden Wochen


Übungen Freitag, 9. Mai, 9-11 h und 11-13 h
Vorlesung Stochastik I Mittwoch, 14. Mai, 13-15 h, und Freitag, 16. Mai, 9-11 h und 11-13 h


Stochastische Analysis (SS 2007)


Ausweichtermin für die Vorlesung: Mo, 11-13 h im HS Rud 25, 3.011.


Seminar: Extremwerte stochastischer Prozesse (SoSe2007).

Die Seminarankündigung als pdf.


Stochastik II (WS 2006/07)


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Stochastische Analysis (SS 2006)

Übungsblätter

Einführung in die stochastische Finanzmathematik (WS 2005/06)

Übungsblätter

Stochastische Analysis (SS 2005)

Übungsblätter

Stochastik II (WS 2004/05)

Übungsblätter

Stochastik I (SS 2003)

Hier gibt es die endgültige Punkteliste.
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Wahrscheinlichkeitsrechnung(L) (WS 2002/03)

Die Klausurergebnisse finden Sie hier.
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Stochastische Analysis (SS 2002)

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Stochastische Analysis (WS 2001/2002)

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Stochastik II (SS 2001)

Serie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Stochastik I (WS 2000/2001)

Serie 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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Course manuscripts

Der stochastische Variationskalkül und Anwendungen in der multiplikativen Ergodentheorie, Buckow, Mar.12 1997
pdf (378 K), pdf.gz (271 K)

Stochastische Dynamik, SS 2004
pdf (428 K)

Cours Bachelier, Paris, February 2006
pdf (161 K)

Cours Bachelier, Paris, February 2006, ENSO.pdf
pdf (1264 K)

Malliavin's calculus and applications in stochastic control and finance, Warsaw, March, April 2008
pdf (323 K)

Letzte Änderung: 09.11.2001, Hagen Gilsing