Sommersemester 2006
Vorlesung Ausgewählte Kapitel der Statistik
Stochastischer Prozesse
2 SWS VL pro Woche, Mi 09-11 Uhr, RUD 25, 3.008
Inhalt:
Elemente
der Schätz- und Testtheorie für den
klassischen Fall (unabhängige, identisch verteilte Beobachtungen),
für Klassen
stochastischer Prozesse: stationäre Zeitreihen, Markovsche Ketten,
Diffusionsprozesse, Anwendungen für Finanzmarktmodelle
Voraussetzung
Grundkurs
„Elementare Wahrscheinlichkeitstheorie“ (Stochastik I), Elemente der
stochastischen Prozesse werden bei Bedarf in der Vorlesung behandelt
bzw.
wiederholt.
Übungen: 1 SWS pro Woche:
Mi 11-13 Uhr, 14tgl. (1. Woche), RUD 25, 3.008; M. Riedle
Literatur:
Witting,
H.: Mathematische Statistik I, Teubner Stuttgart 1985,
Weitere Literatur wird in der Vorlesung
angegeben.
|