Humboldt Universität zu Berlin
Institut für Mathematik
Stochastik und Finanzmathematik
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Lehre


     


Sommersemester 2006

Vorlesung Ausgewählte Kapitel der Statistik Stochastischer Prozesse

2 SWS VL pro Woche, Mi 09-11 Uhr, RUD 25, 3.008

Inhalt:
Elemente der Schätz- und Testtheorie für den klassischen Fall (unabhängige, identisch verteilte Beobachtungen), für Klassen stochastischer Prozesse: stationäre Zeitreihen, Markovsche Ketten, Diffusionsprozesse, Anwendungen für Finanzmarktmodelle

Voraussetzung
Grundkurs „Elementare Wahrscheinlichkeitstheorie“ (Stochastik I), Elemente der stochastischen Prozesse werden bei Bedarf in der Vorlesung behandelt bzw. wiederholt.

Übungen: 1 SWS pro Woche:
Mi 11-13 Uhr, 14tgl. (1. Woche), RUD 25, 3.008; M. Riedle

Literatur:

Witting, H.: Mathematische Statistik I, Teubner Stuttgart 1985,

Weitere Literatur wird in der Vorlesung angegeben.







Letzte Änderung: 28.04.2006, Katja Krol