Sommersemester 2008
Vorlesung Statistik Stochastischer Prozesse
Vorlesung:
2
SWS VL pro Woche, Mi 13-15 Uhr, RUD 26, 1.304
- Voraussetzungen:
- Grundkurs Elementare Wahrscheinlichkeitstheorie (Stochastik
I), Elemente der stochastischen Prozesse werden bei Bedarf in der
Vorlesung behandelt bzw. wiederholt.
- Inhalt:
- Die Statistik stochastischer Prozesse muß ohne die
klassische Voraussetzung unabhängiger identisch verteilter
Zufallsgrößen als Bestandteile einer Stichprobe auskommen.
In der Vorlesung werden Methoden vorgestellt, die dennoch wirksames
Schätzen von Parametern und Testen von Hypothesen ermöglichen
(Likelihoodtheorie, Pseudolikelihood. Schätzfunktion auf
Martingalbasis, EM-Algorithmus, Filterungstheorie, Change point
detection). Einbezogen werden unterschiedliche Prozessklassen
(Diffusionen, Punktprozesse, Lévyprozesse, Markovsche Ketten).
Anwendungen u.a. in Finanz- und Versicherungsmarktmodellen illustrieren
den Stoff.
- Übung:
- 1 SWS pro Woche:
Mo 15-17 Uhr, 14tgl. (Beginn 16.04.2008), RUD 26, 1.304; I. Penner
- Literatur:
- Witting, H.: Mathematische Statistik I. Teubner, Stuttgart
1985.
Weitere Literatur wird in der Vorlesung angegeben.
- Sprechstunden:
- nach Vereinbarung, RUD 25, 1.203, Tel. 2093-5851
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