Sommersemester 2005
Vorlesung Statistik Stochastischer Prozesse
2 SWS VL pro Woche, Mo 09-11 Uhr, RUD 25, 1.013
Inhalt:
Elemente der
Schätz- und Testtheorie für den
klassischen Fall (unabhängige, identisch verteilte Beobachtungen),
für Klassen
stochastischer Prozesse: stationäre Zeitreihen, Markovsche Ketten,
Diffusionsprozesse, Anwendungen für Finanzmarktmodelle
Voraussetzung
Grundkurs
„Elementare Wahrscheinlichkeitstheorie“ (Stochastik I), Elemente der
stochastischen Prozesse werden bei Bedarf in der Vorlesung behandelt
bzw.
wiederholt.
Übungen: 2 SWS pro Woche:
Mo 11-13 Uhr, 14tgl. (2. Woche), RUD 25, 3.006; U, Küchler
Literatur:
Witting,
H.: Mathematische Statistik I, Teubner Stuttgart 1985,
Dacunha-Castelle, D.; Duflo, M.: Probability and Statistics. Springer,
Vol. I + II, 1983.
Kutoyants, Yu.: Identification of Dynamical Systems with Small Noise.
Kluwer Academic Publishers, Amsterdam 1994.
Kutoyants, Yu.: Parameter estimation for stochastic processes.
Heldermann, Berlin 1984.
Weitere Literatur wird in der Vorlesung bekannt gegeben.
|
