Lehre
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WS 2007/2008Risikotheorie (Schadenversicherungsmathematik)Kursbeschreibung:Stochastische Modelle für Risiken bei Versicherungen und auf Finanzmärkten. Im Mittelpunkt stehen u.a. Gesamtschadensverteilungen im Rahmen individueller und kollektiver Modelle, Prämienkalkulationsprinzipien, Ruinwahrscheinlichkeiten, Peak-over-Threshold-Methode, Value-at-Risk and kohärente Risikomaße, Elemente der Extremwerttheorie. Voraussetzungen: Stochastik I Die Veranstaltungen finden im Campus Adlershof, Johann von Neumann-Haus, Rudower Chaussee 25 statt.
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