Lehre
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WS 2008/2009Markov'sche ProzesseKursbeschreibung:Markov'sche Prozesse bilden eine in Theorie und Anwendungen wichtige Klasse stochastischer Prozesse und stellen eine Verbindung zwischen Stochastik und Funktionalanalysis dar. Die Vorlesung konzentriert sich auf: Markov'sche Prozesse mit stetiger Zeit, gewöhnliche und starke Markoveigenschaft, Übergangsfunktionen, Trajektorieneigenschaften, Prozesse mit unabhängigen Zuwächsen, Halbgruppen positiver Kontraktionen und Markov'scher Prozesse, Satz von Hille-Yosida, Markov'sche Prozesse und stochastische Differentialgleichungen Voraussetzung: Stochastik II (Stochastische Prozesse) Die Veranstaltungen finden im Campus Adlershof, Johann von Neumann-Haus, Rudower Chaussee 25 statt.
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