Humboldt Universität zu Berlin
Institut für Mathematik
Stochastik und Finanzmathematik
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Lehre


     


WS 2008/2009

Markov'sche Prozesse 

Kursbeschreibung:

Markov'sche Prozesse bilden eine in Theorie und Anwendungen wichtige Klasse stochastischer Prozesse und stellen eine Verbindung zwischen Stochastik und Funktionalanalysis dar. Die Vorlesung konzentriert sich auf:
Markov'sche Prozesse mit stetiger Zeit, gewöhnliche und starke Markoveigenschaft, Übergangsfunktionen, Trajektorieneigenschaften, Prozesse mit unabhängigen Zuwächsen, Halbgruppen positiver Kontraktionen und Markov'scher Prozesse, Satz von Hille-Yosida, Markov'sche Prozesse und stochastische Differentialgleichungen


Voraussetzung:

Stochastik II (Stochastische Prozesse)


Die Veranstaltungen finden im Campus Adlershof, Johann von Neumann-Haus, Rudower Chaussee 25 statt.
Vorlesung    Fr         9.15-10.45 Uhr    Raum 1.012




Übung  Fr
11.15-12.45 Uhr      Raum 1.012    (14tägl./1)
Die Übung wird von Dipl.Math. Thomas Knispel durchgeführt.
Literatur:

Ethier, S.N.; Kurtz, T.G..: Markov Processes, Wiley (1986)
Chung, K.L.: From Markov Processes to Brownian Motion, Springer (1982)
          Øksendal, B.: Stochastic Differential Equation, Springer (1994)
Weitere Literatur wird in der Vorlesung angegeben.

Sprechstunden:

Mittwoch, 13-15 Uhr, RUD 25, 1.203, Tel. 2093-5851





Letzte Änderung: 16.09.2008, Thomas Knispel