WS 2008/2009

Risikotheorie (Schadenversicherungsmathematik)

Kursbeschreibung:

Stochastische Modelle für Risiken bei Versicherungen und auf Finanzmärkten. Im Mittelpunkt stehen u.a. Gesamtschadensverteilungen im Rahmen individueller und kollektiver Modelle, Prämienkalkulationsprinzipien, Ruinwahrscheinlichkeiten, Peak-over-Threshold-Methode, Value-at-Risk and kohärente Risikomaße, Elemente der Extremwerttheorie.

Voraussetzung:

Stochastik I

Die Veranstaltungen finden im Campus Adlershof, Johann von Neumann-Haus, Rudower Chaussee 25 statt.

Vorlesung	Mi	9.15-10.45 Uhr	Raum 1.114

Übung	Mi	11.15-12.45 Uhr	Raum 1.114 (14tägl./2)

Die Übung wird von Dipl. Math. Thomas Knispel durchgeführt.

Literatur:: Embrechts, P.; Klüppelberg, C.; Mikosch, T.: Modelling Extremal Events, Springer (1997)
Mack, T.: Schriftenreihe Angewandte Versicherungsmathematik: Schadenversicherungs- mathematik (2000); Rolski, T.; Schmidli, H.; Schmidt, V.; Tengels, J.: Stochastic Processes for Insurance and Finance, Wiley (1999); Weitere Literatur wird in der Vorlesung angegeben.
Sprechstunden:: Mittwoch, 13-15 Uhr, RUD 25, 1.203, Tel. 2093-5851

Lehre

WS 2008/2009

Risikotheorie (Schadenversicherungsmathematik)