Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II
Institut für Mathematik
Bereich Angewandte Mathematik
| HUMBOLDT-UNIVERSITÄT
ZU BERLIN Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II Institut für Mathematik Bereich Angewandte Mathematik |
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ForschungsseminarNumerik stochastischer Modelle(Winter-Semester 2011/12) |
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| 26.10.11 | A. Pichler
(Univ. Vienna, Dept. Statistics): A distance for stochastic processes |
| 09.11.11 | F. Sobotka
(Dept. Math., Univ. Oldenburg): Confidence Intervals for Semiparametric
Expectile Regression |
| 16.11.11 | K. Emich
(HUB, Inst. f. Math.): Strategisches Handeln und Nash-Gleichgewicht an
der EEX Spot |
| Fr 9.12.11 | G. Pflug
(Univ. Wien): Stochastic Bilevel Problems with application to
electricity swing options |
| 1.02.12 | R. Kovacevic
(Univ. Wien): Maximum-loss, minimum-win and the Esscher pricing
principle - relative-entropy based worst case valuation with
applications to portfolio optimization and credit risk |
| 8.02.12 | F. Axhausen
(E.ON Energy Trading, Düsseldorf): Optimierung eines Erdgasportfolios
unter Berücksichtigung der Unsicherheit 'Marktliquidität' |
| Ort:
Campus
Berlin-Adlershof, Rudower Chaussee 25, Raum 3.011 |
| Zeit:
Mittwoch, 11-
13 Uhr |
Gäste sind herzlich willkommen.
| René Henrion (WIAS) | Werner Römisch (HUB) |