WS 2007/2008

Risikotheorie (Schadenversicherungsmathematik)

Kursbeschreibung:

Stochastische Modelle für Risiken bei Versicherungen und auf Finanzmärkten. Im Mittelpunkt stehen u.a. Gesamtschadensverteilungen im Rahmen individueller und kollektiver Modelle, Prämienkalkulationsprinzipien, Ruinwahrscheinlichkeiten, Peak-over-Threshold-Methode, Value-at-Risk and kohärente Risikomaße, Elemente der Extremwerttheorie.

Voraussetzungen:

Stochastik I

Die Veranstaltungen finden im Campus Adlershof, Johann von Neumann-Haus, Rudower Chaussee 25 statt.

Vorlesung	Di	09-11	Raum 4.007

Übung	Di	11-13	Raum 4.007 (14tgl./1)

Literatur:: Embrechts, P.; Klüppelberg, C.; Mikosch, T.: Modelling Extremal Events. Springer, 1997.
Hipp, C.; Michel, R.: Risikotheorie: Stochastische Modelle und Statistische Methoden. Karlsruhe 1990.
Weitere Literatur wird in der Vorlesung angegeben.
Sprechstunden:: Mittwoch, 13-15 Uhr, RUD 25, 1.202, Tel. 2093-5811

Lehre

WS 2007/2008

Risikotheorie (Schadenversicherungsmathematik)